O mais recomendado caso queira usar Lua no Windows é baixar o executável pré-compilado através do LuaBinaries então não vou entrar no caso de compilar manualmente no windows mas caso tenha muito interesse, tem esse tutorial disponível no lua-users wiki.
Caso precise de referência visual de como fazer, sempre tem como pesquisar por tutoriais em video como esse e muitos outros parecidos.
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