Simples, abra o prompt de comando ou Powershell caso esteja no Windows, ou abra o Terminal se está no Linux, crie uma pasta com o seu gerenciador de arquivos e navegue até essa pasta, vamos supor que ela está em Documentos/ruby, Caso você esteja em um Linux ou Mac, para acessar ela digite
cd Documentos/ruby
Caso você esteja no Windows, use:
cd Documentos\ruby
agora com um editor de texto, ou com a IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) de sua preferência, escreva o código, recomendo que caso escolha usar uma IDE, pesquise sobre o Visual Studio Code, baixe e instale ele na sua máquina, crie o arquivo sempre com a terminação ".rb" e pronto, apenas digite o código em seu editor de texto ou de código.
Para executar um código em ruby é simples, abra a sua linha de comando no caminho que foi dito acima ou no caminho personalizado que você escolheu, e digite "ruby" mais o nome do arquivo, vamos supor que o arquivo é "teste.rb", para executar esse arquivo, digite
ruby test.rb
o arquivo será executado na própria linha de comando que você está, caso atualize o arquivo, apenas digite o comando novamente para executar o arquivo outra vez.
Você também pode digitar irb em um terminal ou linha de comando, que abrirá o Ruby Interativo, maneira mais prática de testar seus comandos.