这是一个用于量化交易策略回测的框架，支持多币种和单币种的历史数据回测。框架提供了多种技术指标的计算、历史数据获取、回测执行、策略评估以及可视化功能。用户可以根据自己的需求轻松扩展策略，并通过已有的工具分析回测结果。
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├── __init__.py
├── analyze.py # 策略实盘交易历史的分析工具
├── backtest.py # 回测引擎的实现，包括多symbol支持
├── data.py # 历史K线数据获取模块
├── indicators.py # 技术指标计算模块，支持单币种和多币种
├── indicators_lib/ # 自定义指标库
│ ├── __init__.py
├── models.py # 核心模型，包括仓位、信号和策略的定义
├── utils/ # 工具库，包括数据处理和文件管理等
│ ├── folder.py
│ ├── magic.py
│ ├── pandas_ta.py
│ ├── setup.py
│ └── string.py
└── visualize.py # 回测结果和技术指标的可视化工具
ccxt- 用于从交易所获取历史K线数据pandas- 数据处理pandas_ta- 技术指标计算库matplotlib- 数据可视化numpy- 数值计算tqdm- 进度条显示
使用以下命令安装依赖：
pip install ccxt pandas pandas_ta matplotlib numpy tqdm使用 data.py 中的 get_klines() 函数从交易所获取K线数据。此函数支持单币种和多币种，数据获取后将自动保存至本地文件系统。
示例：
from data import get_klines
symbol = 'BTC/USDT'
start_time = '2023-01-01T00:00:00Z'
end_time = '2023-12-31T23:59:59Z'
# 获取1小时K线数据
data = get_klines(symbol, start_time, end_time, timeframe='1h')在 indicators.py 中，get_indicators() 函数用于计算技术指标。框架支持对单币种和多币种计算技术指标，您可以直接传入数据并指定所需的指标。
示例：
from indicators import get_indicators
# 计算BTC的简单移动平均线和相对强弱指数
# 2024.10.30: 现在指标和参数需要使用下划线进行分割, 并支持多个参数
indicators = get_indicators(data, 'sma_20', 'rsi_14')策略的定义在 models.py 中。每个策略应继承 Strategy 类，并实现 run() 方法。该方法将接收当前数据行、当前仓位、当前余额等参数，并返回交易信号。
示例：
from models import Strategy, Signal
# 策略class，一定要继承Neilyst.Strategy
class DoubleMa(Neilyst.Strategy):
def __init__(self, total_balance, trading_fee_ratio, slippage_ratio, data=None, indicators=None):
super().__init__(total_balance, trading_fee_ratio, slippage_ratio, data, indicators)
self.total_balance = total_balance
self.data = data
self.indicators = indicators
def run(self, date, price_row, current_pos, current_balance, symbol):
recent_data = self.get_recent_data(date, 10, self.data, self.indicators, symbol) # 获取最近10条k线数据和指标数据
signal = None
if len(recent_data) >= 3:
# 获取最近的指标值
# 为了能跟实盘对应上，这里最新的一条k线默认是取-2
current_ma20 = recent_data.iloc[-2]['sma20']
current_ma60 = recent_data.iloc[-2]['sma60']
# 因此，前一条均线就是取的-3
prev_ma20 = recent_data.iloc[-3]['sma20']
prev_ma60 = recent_data.iloc[-3]['sma60']
if current_pos.amount > 0:
# 此时有仓位，考虑平仓过程
# current_pos是一个class，具体的结构在model里面可以看到
# current_pos.dir是当前有的仓位的方向
# current_pos.amount这个属性表示的是当前仓位的数量
if current_pos.dir == 'long':
if current_ma20 < current_ma60:
signal = Neilyst.Signal('close', price_row['close'], current_pos.amount)
elif current_pos.dir == 'short':
if current_ma20 > current_ma60:
signal = Neilyst.Signal('close', price_row['close'], current_pos.amount)
# 这里的signal是返回的下单信号，三个参数分别是下单方向，下单价格，下单量
# 本框架会一直调用1min数据用来模拟ticker数据，price_row['close']指的就是当前分钟的收盘价
# 这样滑点会比直接使用data里面的close小一些，更加贴近实盘
else:
# 没有仓位，考虑开仓信号
# 这里的total_balance是策略运行时输入的初始余额
# 如果每次都用它来计算pos值就相当于每单都以固定的数额下单
# 如果想测试滚仓效果可以使用current_balance这个变量
# 这个变量表示当前所剩全部余额
pos = abs(self.total_balance / price_row['close'])
if current_ma20 > current_ma60 and prev_ma20 < prev_ma60:
signal = Neilyst.Signal('long', price_row['close'], pos)
if current_ma20 < current_ma60 and prev_ma20 > prev_ma60:
signal = Neilyst.Signal('short', price_row['close'], pos)
# 最终返回一个signla
# 没有信号就返回None
return signal
def pos_management(self, current_balance):
# 这里是仓位管理函数
# 可以按需求计算仓位
pass使用 backtest.py 中的 backtest() 函数运行回测。框架支持单币种和多币种的回测。
from backtest import backtest
from models import MyStrategy
# 初始化策略
init_balance = 200
strategy = DoubleMa(init_balance, 0.005, 0.01, data, indicators)
# 运行回测
result = Neilyst.backtest(symbol, start_time, end_time, strategy)
# 计算结果
evaluation = Neilyst.evaluate_strategy(result, init_balance)使用 visualize.py 中的可视化工具绘制回测结果和技术指标。
from visualize import show_pnl
# 显示回测期间的盈亏曲线
show_pnl(data, result, init_balance=1000)用于分析策略的实盘交易历史，提供计算盈亏比、胜率等接口。主要功能包括：
calculate_profit_loss_ratio()：计算盈亏比calculate_win_rate()：计算胜率load_history()：加载历史交易数据
回测引擎的核心，实现了策略的执行和回测逻辑。支持单币种和多币种回测，主要功能包括：
backtest()：回测主入口，支持单个或多个交易对。_single_symbol_engine()：单个交易对的回测逻辑。_multi_symbol_engine()：多个交易对的回测逻辑。
负责从交易所获取历史K线数据并存储到本地。主要功能包括：
get_klines()：从交易所拉取K线数据。aggregate_custom_timeframe()：聚合数据为自定义时间周期。_fetch_klines()：获取单个交易对的K线数据。
封装了技术指标的计算逻辑，支持单币种和多币种的技术指标计算。主要功能包括：
get_indicators()：对外的技术指标计算接口。_calculate_indicators_for_single_symbol()：计算单个交易对的指标。
定义了回测中的常用模型，包括仓位、信号和策略等核心类。主要功能包括：
Strategy：抽象策略类，用户需继承此类并实现run()方法。Signal：定义交易信号。Position：用于记录仓位信息和盈亏计算。
用于回测结果和技术指标的可视化，主要功能包括：
show_pnl()：显示单币种的盈亏曲线。show_multi_symbol_pnl()：显示多个交易对的盈亏曲线。
提供一些通用的辅助函数，如数据处理、文件操作等。主要功能包括：
folder.py：文件管理工具。magic.py：包含一些常量和配置。pandas_ta.py：技术指标辅助工具。setup.py：框架的设置管理。
- 对于数据获取部分，可以引入直接使用币安API来拉数据，这样能够支持更多的数据种类。而且目前回测似乎不需要多个市场的数据。
- 对于引入api，不同交易所的api接口应该统一，即对于同一个功能的接口应该有统一的命名，返回统一的格式。
- 对于指标计算部分，目前指标计算出来的指标名，还有重复的问题。
- 对于回测部分，首先目前回测速度太慢。需要加快回测速度，针对单symbol回测似乎只能用向量化来加快速度（Cython?），多symbol应该使用多进程来优化速度。其次有关pnl，balance的计算应该统一时间，方便可视化的。另外，对于回测返回的信号，应该是一个向量，这个向量的结构应该与实盘相同，而且买卖信号应该是一个-1~1之间的值，并不是buy和sell。同时对于回测策略的参数属于应该标准化，每次输入什么参数，不应该在策略里面改，而是在策略外面进行修改。这样做的目的是我们在调试策略时，应该自动化的保存策略的测试结果和对应参数。这样能够更方便的进行策略比对和参数调优。
- 针对中性策略、指增策略和统计套利等需要开多个仓位以及需要大量symbol的策略来说，回测系统应该能够同时管理多个仓位。而且迭代多个symbol的数据。所以也许需要仓位id来进行仓位识别。并且下单时可以添加止盈止损条件？
- 针对因子分析，框架应该支持一份完整的因子分析流程。并且自动生成报告（html?）并且自动累计因子库。
- 针对回测结果，应该有调试模式（同时输出开平仓时的指标值）？以及目前的模式。
- 实现一个期权组合收益模拟器？
- 有关多策略系统，需要高速生成多策略信号矩阵（向量计算），输出策略共线性，以及加权等等。
- 考虑要支持机器学习算法（在策略运行时，一边学习一边回测）
- 首先为了避免使用未来数据，引擎应该支持滚动训练，具体的滚动训练的方法（使用的指标，例如corr，或者协整性等等）应该由策略决定，引擎只负责训练并返回结果。
- 为了换symbol，引擎的输入应该是universe data
- 协整期间买卖的指数，例如价格偏离等等，也应该由策略指定
- 可以先规定好策略格式，然后倒推看看引擎应该怎么样实现
UniverseSymbolPool->ChooseSymbolsLogicEngin->List(Dict(symbol1: value), Dict(symbol2: value))->TradeLogic->SignalTuple
如果您有新的想法或改进建议，欢迎贡献代码。您可以通过提交 pull request 的方式参与项目改进。
2024.10.16
fix bug: 现在get_recent_data里面不会有重复的close列了
2024.10.18
update: 现在策略评估新增了交易次数和日均交易次数两个新指标，同时支持多币种
fix: 修复了设置不同的proxy后，backtest拉取1min数据错误的问题，现在backtest函数也支持输入新的proxy变量了
2024.10.30
update: 现在支持使用自建的指标库了，自建指标库为indicators_lib，当get_indicators无法从pandas_ta获取相应指标时，会从indicators_lib中再搜索一次
update: 更新了归一化ATR指标，首先计算了价格序列的标准差，再计算相同长度窗口的ATR，获取市场的平均波动性，然后再使用标准差/ATR，就得到了归一化的标准差。可以用来衡量归一化的波动性。并且，由于该指标需要两个参数，现在get_indicators支持多个参数的输入了。并且输入格式也进行了相应的改变。
e.g:
indicators = Neilyst.get_indicators(data, 'ohlc_ema_8', 'ohlc_ema_30', 'normalized_stddev_14_14')2024.11.07
update: 现在Pnl可视化会从初始资金开始画图而不是第一次交易之后的余额。
2024.11.08
fix: 修复了一个计算年化收益率的bug，现在年化收益率的结果应当是正确的了。
add: 新增了show_total_pnl方法，现在可以显示多symbol的总净值曲线了。
add: 新增了show_return_distribution方法，现在可以显示收益率的分布直方图了。
update: 现在单symbol回测结果评估新增了如下指标：平均持仓时长（按小时计），最大持仓时间，单次最大盈利（盈利数额，发生时间），单次最大亏损（亏损数额，发生时间）。