经过一个令人沮丧的2024年,相信各位已经认识到国内期货自从2023年底的缩量之后,其交易生态已经大幅改变,投机交易的机会也在今年大幅萎缩。
所以这样一个分析商品期货数据,挖掘买方期权交易机会的项目已经无用武之地,不如分享出来给有学习研究需要的朋友。
**本项目是从另一个量化交易项目中移植而来,所以底层有些配置涉及到多数据源应用层、实时交易等。实际使用中不需要特殊配置这些内容,不影响使用。
PREREQUISITE:
1. 你需要首先配置MONGODB, CLICKHOUSE, REDIS作为历史数据库、实时数据库、数据交换层
2. 你需要chromedriver作为获取历史数据的基础
3. 在config.ini中配置以上项目
4. 在trade.ini中配置交易账户信息,由于本项目不涉及交易端,所以可以只用配置行情端的相关内容
REQUIREMENT:
1. python == 3.8.x
2. OS REQ == WINDOWS 10/11
HOW TO USE:
项目根目录下有四个ps1文件:
<盘后运行>
update_data.ps1 -- 更新数据文件,每日固定运行时间为17:30 - 20:00
update_model.ps1 -- 更新每日模型
<盘中运行>
start_statsX.ps1 -- 实盘中运行,用来获取实时数据并进行实时分析
start_front_end_server.ps1 -- 数据前台
主要功能包括:
1. 品种多空参考
2. 优势席位/劣势席位参考
3. 期权分析:包含方向性的期权买方性价比分析,期权本身的premium分析
4. 高性价比期权买权推荐
5. 实时数据跟踪页面
6. 期限结构历史及实时动态
7. 期权计算器
8. 期权盈亏比率计算器
9. 期权unusual whale监控
10. 价格成本偏移监控
...
**运行start_StatsX.ps1初始化项目时,可能会遇到Clickhouse表不存在等错误,只需要把报错的先关掉,让其他应用跑一段时间有数据之后再运行即可。
**现货数据需要一张表与期货代码对应,对应表见根目录下的csv文件。文件名为库名.表名。
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