Skip to content

Репозиторий содержит коды продукта, вычисляющего индекс волатильности, свободный от модели для класса моделей Леви. Разработан в при поддержке РФФИ в рамках проекта 15-32-01390. Model-free volatility index calculation, RFBR 15-32-01390.

Notifications You must be signed in to change notification settings

inwise/VolatylityIndexLevyCPP

Repository files navigation

Репозиторий содержит коды и библиотеки программ, позволяющих вычислять индекс волатильности свободный от модели в классе моделей Леви и соответствующий своп на волатильность (разработан в при поддержке РФФИ в рамках проекта 15-32-01390).

Авторы: А.С. Гречко, О.Е. Кудрявцев.

ООО НПФ ИнВайз Системс, 2017 г.

Для работы с модулями, написанными на языке C++, необходимо подключить библиотеку pnl (https://pnlnum.github.io/pnl/).

The repository contains the code and libraries for computation of Lévy model free volatility index and volatility swap. The code and algorithms provided are invented during the research supported by the Russian Science Foundation (project 15-32-01390). For license information see "license" file.

Authors: A. Grechko and O. Kudryavtsev

Inwise-Systems LLC, 2017.

About

Репозиторий содержит коды продукта, вычисляющего индекс волатильности, свободный от модели для класса моделей Леви. Разработан в при поддержке РФФИ в рамках проекта 15-32-01390. Model-free volatility index calculation, RFBR 15-32-01390.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages