Репозиторий содержит коды и библиотеки программ, позволяющих вычислять индекс волатильности свободный от модели в классе моделей Леви и соответствующий своп на волатильность (разработан в при поддержке РФФИ в рамках проекта 15-32-01390).
Авторы: А.С. Гречко, О.Е. Кудрявцев.
ООО НПФ ИнВайз Системс, 2017 г.
Для работы с модулями, написанными на языке C++, необходимо подключить библиотеку pnl (https://pnlnum.github.io/pnl/).
The repository contains the code and libraries for computation of Lévy model free volatility index and volatility swap. The code and algorithms provided are invented during the research supported by the Russian Science Foundation (project 15-32-01390). For license information see "license" file.
Authors: A. Grechko and O. Kudryavtsev
Inwise-Systems LLC, 2017.