a code of Wiener-Hopf factorization for pricing american put in Heston model
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The repository implements a part of "Pyrgos" - a solution for market calibration, risk management and option pricing.
The code and algorithms presented are protected by patent № 252062129, Federal Institutre of Industrial Property and created as a part of a research supported by RFBR grant (project 15-32-01390).
See 'license' file in the repository for license information.
A. Grechko, O. Kudryavtsev and V. Rodochenko, Inwise-Systems, 2015-2017.
Представляемый репозиторий является частью программного комплекса "Пиргос" ("Информационная система для управления рисками инвестиционного портфеля на основе исторических данных фондового и срочного рынков – Пиргос"), направленного на регистрацию в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» под названием , заявление № 252062129. Комплекс разработан в при поддержке РФФИ в рамках проекта 15-32-01390.
Задачи, решаемые комплексом: управление рисками на финансовых рынках. Проект предоставляет возможности вычисления стоимости опционов, калибровки моделей, а также расчёта альтернативных индексов волатильности.
А.С. Гречко, О.Е. Кудрявцев, В.В. Родоченко, ИнВайз Системс, 2015-2017.