Para começar é preciso entender o que é uma linguagem de programação, pessoalmente gosto de descrever como um programa que traduz seu código em algo entendível para a máquina (seu computador). Caso queira entender a fundo como funciona esse processo, seria interessante pesquisar mais sobre compiladores e interpretadores.
Um dos pontos mais interessantes em Lua, é o seu compilador just-in-time chamado LuaJIT mas acho que seria mais fácil para aprender se começarmos com o Lua normal e guardassemos o LuaJIT para um módulo mais avançado.
Enfim, antes de começar a instalação de Lua, recomendo sempre procurar primeiro por interpretadores online como no site oficial ou no tutorialspoint. Esse tipo de site permite um começo bem mais tranquilo sem precisar configurar nada desnecessário no seu computador.
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